项目概述
OpenTrading 是我从零搭建的个人量化交易基础设施，目标是把「策略研究 → 信号生成 → 实盘执行 → 复盘分析」这条链路系统化、自动化。
不依赖任何商业量化平台，所有组件自己构建，保持对数据流和执行逻辑的完全控制。
核心模块
数据与因子层
- 对接多个数据源，统一清洗与存储
- 因子计算流水线，支持批量回测与增量更新
- 数据质量监控，异常自动报警
策略回测引擎
- 基于 Python 的事件驱动回测框架
- 支持多品种、多周期并行回测
- 精细化成本模型（滑点、手续费、借券成本）
- 输出标准化绩效报告（Sharpe、Calmar、最大回撤等）
实盘执行系统
- 信号到订单的全自动流转
- 风控模块：仓位上限、单日亏损熔断、异常价格过滤
- 执行日志完整留存，支持事后审计
AI 辅助分析
- 接入 LLM，每日自动生成盘前速递与收盘复盘
- 美股、A 股、日韩市场数据汇总
- 通过飞书推送到指定群组，支持自定义模板
基础设施
- 部署在私有云，通过 Tailscale 组建安全内网
- 各服务通过 AI Agent（OpenClaw）统一调度
- 指标监控 + 定时任务管理
技术选型
| 层次 | 技术 |
|---|---|
| 语言 | Python |
| 调度 | 自建 Agent（OpenClaw） |
| 通知 | 飞书 / Discord |
| 网络 | Tailscale + 自建 DERP |
| 存储 | 本地 + 云端混合 |
当前状态
系统已稳定运行，核心执行链路每个交易日自动触发。持续迭代中：因子库扩充、策略组合优化、以及更精细的风控规则。